ATR (Average True Range) কী?

 ATR বা Average True Range একটি টেকনিক্যাল ইনডিকেটর, যা বাজারের ভোলাটিলিটি (মূল্যের ওঠানামার মাত্রা) পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ১৯৭৮ সালে জে. ওয়েলস ওয়াইল্ডার (J. Welles Wilder) তৈরি করেন। ATR কোনো নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করে না; এটি শুধুমাত্র বাজার কতটা স্থিতিশীল বা অস্থির তা চিহ্নিত করে।

ATR বেশি হলে বাজারে ভোলাটিলিটি বেশি এবং কম হলে ভোলাটিলিটি কম বোঝায়।

ATR এর গণনা (Formula)

ATR মূলত True Range (TR) এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে। TR তিনটি মানের মধ্যে সর্বোচ্চ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়:

$$TR = \max \big((High - Low), |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|\big)$$

এরপর, ATR গণনা করা হয়:

$$ATR = \text{Previous ATR} \times (n-1) + \frac{TR}{n}$$

যেখানে:

• n = নির্ধারিত পিরিয়ড (সাধারণত ১৪)।
• ATR একটি মুভিং এভারেজ ফর্মুলা ব্যবহার করে True Range-এর মানকে মসৃণ করে।

ATR কী নির্দেশ করে?

1. উচ্চ ATR:

   • বাজারে বেশি ভোলাটিলিটি।
   • দামের দ্রুত ওঠানামা হতে পারে।

2. নিম্ন ATR:

   • বাজারে কম ভোলাটিলিটি।
   • দামের ওঠানামা কম এবং স্থিতিশীলতা বেশি।

ATR ব্যবহার করে ট্রেডিং কৌশল

1. স্টপ লস সেট করার জন্য ATR ব্যবহার

ATR ভোলাটিলিটি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে, যা স্টপ লস সেট করার ক্ষেত্রে কার্যকর।

• যদি বাজারে ভোলাটিলিটি বেশি হয় (উচ্চ ATR), স্টপ লস বেশি দূরে রাখুন।
• যদি ভোলাটিলিটি কম হয় (নিম্ন ATR), স্টপ লস কাছাকাছি রাখুন।

কৌশল:

$$\text{Stop Loss} = \text{Entry Price} \pm (ATR \times Multiplier)$$

• সাধারণত Multiplier = 1.5 বা 2 ব্যবহার করা হয়।

2. ব্রেকআউট ট্রেডিং

• ATR ব্যবহার করে বোঝা যায় ব্রেকআউট সত্যি নাকি ভুয়া।
• যদি প্রাইস ব্রেকআউট করে এবং ATR বাড়ে, এটি একটি সত্যিকারের ব্রেকআউট হতে পারে।
• যদি ATR কম থাকে, তবে ব্রেকআউট মিথ্যা হতে পারে।

3. ট্রেন্ড শক্তি নির্ধারণে ATR

• যদি বাজারে একটি নির্দিষ্ট ট্রেন্ড থাকে এবং ATR বাড়তে থাকে, তবে ট্রেন্ডের শক্তি বাড়ছে।
• ATR কমতে থাকলে ট্রেন্ড দুর্বল হয়ে পড়ছে।

4. রেঞ্জ ট্রেডিং কৌশল

ATR ব্যবহার করে দিনের সম্ভাব্য ওঠানামার রেঞ্জ চিহ্নিত করা যায়।

• যদি ATR = 50 এবং প্রাইস বর্তমানে $100 হয়, তবে দিনশেষে প্রাইস $50 এর মধ্যে (উপর বা নিচে) থাকার সম্ভাবনা বেশি।

5. ATR এবং সুপারট্রেন্ড মিলিয়ে ব্যবহার

• সুপারট্রেন্ড এবং ATR একসাথে ব্যবহার করলে সঠিক এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া যায়।
• সুপারট্রেন্ডের সংকেত নিশ্চিত করতে ATR ব্যবহার করা যেতে পারে।

ATR-এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা:

1. বাজারের ভোলাটিলিটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।
2. স্টপ লস এবং প্রফিট টার্গেট নির্ধারণে সাহায্য করে।
3. সব ধরনের বাজার (স্টক, ফোরেক্স, ক্রিপ্টো) এবং টাইম ফ্রেমে কাজ করে।

অসুবিধা:

1. ATR কোনো ট্রেন্ড নির্দেশ করে না; এটি শুধুমাত্র ভোলাটিলিটি দেখায়।
2. একা ATR ব্যবহার করলে ভুল সংকেত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ATR ব্যবহারের টিপস

1. স্টপ লস সেট করার জন্য ব্যবহার: ভোলাটিলিটি বেশি হলে স্টপ লস বড় রাখুন।
2. ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের জন্য: ATR বড় হলে ব্রেকআউটের সংকেত শক্তিশালী হতে পারে।
3. অন্যান্য ইনডিকেটরের সাথে মিশ্রণ করুন: ATR একা ব্যবহার না করে RSI, সুপারট্রেন্ড, বা মুভিং এভারেজের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করুন।

ATR বাজারের ভোলাটিলিটি বিশ্লেষণ করার জন্য একটি কার্যকর ইনডিকেটর। এটি একা ট্রেডিং সংকেত দিতে সক্ষম নয়, তবে স্টপ লস সেট করা এবং ব্রেকআউট যাচাইয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ATR অন্যান্য ইনডিকেটরের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করলে আরও কার্যকর হয়।